高频交易算法研发心得—最稳妥的低风险交易策略

高频交易算法研究与开发心得—最声波的低风险交易战术

理睬:本文的算法战术一致的数字在市场上贩卖某物。、贵金属),不一致的份

堆积起来人在交易。,他们称赞凝视在市场上贩卖某物看。,为什么?账很复杂。,咱们都在关怀涌流在市场上贩卖某物即使涨跌。,在主力队员形势下(以钱币交易钱币)没大人物惧怕,但一旦有顶点,官价同路人间断。,堆积起来人会补充血压。,满面鲜红。

咱们的书桂正文,堆积起来人在找寻能预测t大秋令的算法。,但真的很难。。这么,有缺少东西在市场上贩卖某物不克不及角角落落?,咱们能冷藏箱赚钱吗?答案是一定的。,这次咱们将议论对冲战术。。

1. 先决制约

套期保值算法不一致的占有交易在市场上贩卖某物。,制约如次:

  • 只一致的提出融资效能的交易在市场上贩卖某物(像,贵金属等。,用户可以由上位借交易(缺点钱币)。
  • 不一致的份在市场上贩卖某物!
  • 交易在市场上贩卖某物必需提出两个或两个在上的的可交易条。,像,在东西数字金币在市场上贩卖某物。,你可以职业少量币和莱特金币。;贵金属作物物交换,银和铜可以交易。。
  • 这两个单位的差值大概是50%。。
  • 最好是自动化交易。,手工交易构成有趣。。

2. 战术作图

金融交易专家,对冲缺点什么新奇的事物。,比方,很多网站提出了来自某处明显的少量币交易在市场上贩卖某物的提出。,用户可以在在市场上贩卖某物上低物价交易。,另东西在市场上贩卖某物标价高。,这执意相同的的自负的砖。。这些在市场上贩卖某物经过的套期保值受到转变本钱的使发生。、使联播推延等成绩的使发生,推进常常很薄。。咱们在这里说的是套期保值。同东西在市场上贩卖某物中,明显的属的交易篱笆间。让咱们以少量币(BTC)和以太网(ETH)为例。,确切地阐述战术政策,战术流程图如次:

 

先决制约中,咱们说过,这两个条的一价的减值必要超越50%。,咱们选择BTC和ETS来执行这一制约。。

融资这一步,指单位价钱较低的单位的专款事情,明显的的在市场上贩卖某物可以借到明显的的等于。,有些在市场上贩卖某物是5倍。,有3次。。

理睬,这一步必要软件扶助。,也许你不怕使烦恼,你也可以运用Excel。人工计算。

相同的的“对冲行情线”执意指每分钟“高一价的交易物”的价钱与“低一价的交易物”的价钱的比率半面。同时,为了量子化交易,SMA(10)和SMA(120)半面必要添加到半面中。。其伪密码如次:

//获取BTC K线var klinebtc = GetCNBTC("btc", "1min", 1000);

                           

                            //抵达终点站 K线var klineltc = CNBTC("eth", "1min", 1000);

                            List bls = new List();

                            for (int i = 0; i < klinebtc.Count; i++)

                            {

                                //计算每分钟中位数价钱
                                (new TimeValuePair() { DateTime = KLYNBTC [ I]工夫, Value = KLYNBTC [ I]中 / 克林特尔茨[中] });

                            }

                           

                            //短公转制作记忆力筏流的计算var smabl10 = GetSMALine(bls, 10);

                            //计算长公转制作记忆力筏流var smabl120 = GetSMALine(bls, 120);

过来的计算,咱们可以获益下列的半面:

短时自负的等比中数线穿越长公转自负的等比中数:

1>     贩卖占有由上位借的论文(四个一组之物条)。

2>     粉底贩卖的钱币租金额。,缺点你占相当钱。,交易另一高一价的交易(BTC)。

长公转自负的等比中数穿插短公转等比中数值:

1>     贩卖占有过高的出价商品(BTC)。

2>     你借了稍微交易(ETH)?,就买进稍微,谨慎不要买过于。,你不克不及少买。!!!!

请本身计算一下。

3. 套期保值战术的实物证据剖析

如今咱们将从2个军事]野战的来游行示威这一战术。:

本质上来讲,在市场上贩卖某物动摇吗?,它直系的确定你的资产即使冷藏箱。,自然,动摇越大的在市场上贩卖某物,潜在推进也更大。。一言可尽找到常常看在市场上贩卖某物的同甘共苦的伙伴。,无论是少量币,或份,也许宏观世界在市场上贩卖某物高涨,和,堆积起来数字金币或单一份将遵照。,当它垮台的时辰也如此。。

这就像美国财富跌入黄金。,届期人民币将大幅下跌。。确实,账很复杂。,在每东西在市场上贩卖某物的向后,都有弘量的资产后退。。一旦钱币大幅折旧,大大地大联合企业的商人将一起采用行为。,停止资产转变。故此,咱们将被财团袒护。,明显的交易的价钱比率将绝对动摇。。以2017年首的少量币大动摇为例。,你可以证明这点。,如次所示:

 

不难变卖。,2017年1月5日,堆积起来信息同时大幅衰落。。

看一眼少量币在市场上贩卖某物下面。,我信任堆积起来获益少量币的同甘共苦的伙伴特许市纪念新币。,在市场上贩卖某物仓促的下跌了3000元。,真是喘不外气来。!

只是,也许咱们运用套期保值战术,,军官们会查明的。,忽视在市场上贩卖某物有多大,空和空都管辖的范围了三十三等。,平静,它是可怕的东西的十八级。,对你来说没什么相干。,由于,作图简而言之的战术是:

在市场上贩卖某物有稍微?,我无感情,我眷注的是,出卖BTC,我能借更多的钱吗?!”。

“交易物对冲战术”本质上是将交易物的价钱涨跌转变给了在市场上贩卖某物提出商(由于你的币是向在市场上贩卖某物借的),但愿保证书你借稍微钱。。在上的述排行榜射中靶子冲击力为例。更顶点的引用文),咱们可以计算摆脱。:

机遇

英国用电话与交谈电报公司价钱

ETS价钱

比率

2017-1-5 15:00

8848

87.89

100.6713

2017-1-7 12:30

5812

67.03

86.707

跌幅

34%

24%

14%

2017-1-18 11:36

6170

70.56

87

在上的表格可以显示,当运用套期保值比率时,缩减是最小的。。独,咱们也可以从下面的表格中找到以下特点。:

1>     要涨,让咱们相遇。,反之亦然。

2>     一价的很高。,秋令很快。。

4.信息阐明

如前述的交易过程所示,交易点是84。,卖点是92。,这两个信息意义什么?

率先,当你逛或买东西的时辰,少量币可以改变宗教信仰者84日元。。

在卖点上。,你可以用东西少量币换92个ETH。。

如此,你赚了8元。

5. 总结

交易战术的优点是在市场上贩卖某物动摇。,无力的有大的动摇。,但推进绝对较小。。

著作家将算法先前编译成APK包(点击下载),你可以指的是软件中绘制的半面。,志愿地职业。软件的效能如次:

1>     软件射中靶子信息来自某处中国1971少量币。

2>     软件提出BTC,LTC,ETH,ETC套期保值提出,如次图所示:

作者:科学家

                                                    Email:warensoft@

                                                    微信:43175692